本报讯 为规范指数基金的产品开发等业务活动，沪深交易所制定了《证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》，自2021年2月1日起施行。其中提到，基金管理人申请开发股票指数基金，其标的指数为非宽基股票指数的，成份证券数量不低于30只;单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%。

上交所指出，此次起草的《指数基金开发》是结合上位法要求，进一步明确ETF等上市指数基金的具体监管要求。一是明确《指数基金开发》的适用范围为指数基金。指数基金是指符合《指数基金指引》规定并在上交所上市交易的采用完全复制或抽样复制方式进行投资运作的ETF和指数型LOF。二是规定新开发指数基金标的指数质量的具体指标。对指数基金标的指数的成份券数量、权重分布、指数运行时间、流动性等指标提出具体要求。根据“新老划断”原则，《指数基金开发》施行前已经证监会核准或注册的指数基金不受其指标限制。三是明确指数基金开发程序。基金管理人向上交所申请开发指数基金时，需提交指数编制方案、指数符合具体指标的说明及承诺等材料，上交所对符合规定的申请出具无异议函。四是要求指数基金在上市前完成建仓，使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同等法律文件的约定，体现指数基金跟踪指数的基本特征。

深交所表示，《开发指引》对指数基金管理人责任、标的指数质量、指数基金开发程序和建仓要求等方面作出了规定，具体包括：一是细化指数基金管理人责任，基金管理人申请开发指数基金时，应做好人员配置、业务制度及技术系统方面准备工作。二是规定标的指数质量指标，对指数基金标的指数的成份券数量、权重分布、指数运行时间、流动性等指标提出具体要求。根据“新老划断”原则，《开发指引》施行前已经中国证监会核准或注册的指数基金不受前述指标限制。三是规范基金开发程序，基金管理人向深交所申请开发指数基金时，需提交指数编制方案、指数符合具体指标的说明及承诺等材料，深交所对符合要求的申请出具无异议函。四是明确基金建仓要求，指数基金应在上市前完成建仓，使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同等法律文件的约定，体现指数基金跟踪指数的基本特征。